Enciclopedia Multimedia y Biblioteca Virtual de Economía EMVI Versión CD

Grandes Economistas

Abraham Wald (1902 - 1950)

Nació el 31 de octubre de 1902 en Cluj, Transilvania, entonces perteneciente a Hungría y actualmente llamado Cluj-Napoca y parte de Rumania desde el final de la I Guerra Mundial. Procedente de una familia de intelectuales judía, fue formado en la tradición walrasiana y en la teoría neoclásica, aunque no fue economista. Sin embargo éste influyente matemático, que destacó particularmente en programación lineal, geometría y estadística, propuso varias aplicaciones matemáticas a la economía de cierta relevancia, llegando a ser colaborador de Oskar Morgenstern.

Por una parte, prestó especial atención a la Econometría, proponiendo modelos para suavizar la estacionalidad de las series temporales, y creando la hoy tan utilizada prueba de Wald, que data de 1939.

Pero además, aportó soluciones de unicidad a los modelos de equilibrio general competitivo walrasianos y los posteriores de Arrow y Debreu, así como para el modelo de duopolio al estilo de Cournot. No obstante, se centró en un modelo derivado del de Walras-Cassel.

También son notables sus aportaciones a la toma de decisiones bajo incertidumbre, y propuso una función de preferencias reveladas, que dista mucho de semejarse a las consideradas hoy día.

Magnífico alumno, desde 1927 cursó estudios en la Universidad de Viena, asistiendo a los famosos seminarios de Karl Menger (hijo del economista Carl Menger) y doctorándose en 1931. También en Viena, formó parte del Institute for Business Cycle Research. Posteriormente, debido a la invasión nazi, y bajo el paraguas protector de Menger, se desplaza a Estados Unidos en 1938, profundizando sus estudios estadísticos, entrando en el equipo de la Cowles Commisson Research y siendo alumno de Harold Hotelling en Columbia University (New York). Más tarde, pasaría a ser profesor, caracterizándose por explicar complejos conceptos de manera muy sencilla. También desarrolló proyectos militares para el Statistics Research Group y desarrolló la teoría del análisis secuencial, aplicada a la II Guerra Mundial para mejorar los estudios de control de la calidad.

Falleció de manera trágica junto a su esposa, tras estrellarse en un accidente aéreo, sufrido el 13 de diciembre de 1950 en Travacorc, La India. Sus aportaciones y prematura muerte, le convirtieron en mito.

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Principales OBRAS

• "On the Unique Non-Negative Solvability of the New Production Functions (Parte I)" Arial;mso-ansi-language:> (1935); en Menger (editor), Ergebnisse eines mathematischen Kolloquiums, 1934-35.
• "On the Production Equations of Economic Value Theory (Parte II)" (1936); en Menger (editor), Ergebnisse eines mathematischen Kolloquiums, 1934-35.
• "On Some Systems of Equations of Mathematical Economics" (1936); ZfN. (traducido al inglés en Econometrica, 1951)
• "Contributions to the Theory of Statistical Estimation and Testing Hypothesis" (1939); en Annals of Mathematical Statistics.
• Sequential Analysis (1947)
• Statistical Decision Functions (1950)
• Selected Papers in Statistics and Probability (1955)

Biografía elaborada y remitida por PABLO MIRÓ ROCASOLANO
Licenciado en Economía, Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
Correo e-mail: pablomirorocasolano@hotmail.com
(agradezco colaboraciones, sugerencias, críticas y avisos de fallos)